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Titelaufnahme

Titel
Portfolio optimization : the conditional value at risk as an alternative to the mean-variance framework application on the German stock exchange market / von Mert Kenar
VerfasserKenar, Mert
Betreuer / BetreuerinnenLawrenz, Jochen
ErschienenInnsbruck, August 2018
UmfangVII, 57 Blätter : Illustrationen
HochschulschriftUniversität Innsbruck, Diplomarbeit, 2018
Datum der AbgabeAugust 2018
SpracheEnglisch
DokumenttypDiplomarbeit
Schlagwörter (DE)Portfolio Optimierung
Schlagwörter (EN)Portfolio Optimization / Asset Management / Conditional Value at Risk
Schlagwörter (GND)Deutschland / Aktienmarkt / Value at Risk / Portfoliomanagement / Optimierung
URNurn:nbn:at:at-ubi:1-24218 Persistent Identifier (URN)
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 Das Werk ist frei verfügbar
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Portfolio optimization [1.93 mb]
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